Sommaire 1 CHIFFRES CLÉS 3 Introduction 3 2 GESTION DES RISQUES 11 2.1 Gouvernance 12 2.2 Dispositif de gestion des risques 13 2.3 Culture risque 13 2.4 Appétit au risque 14 2.5 Typologie des risques 15 2.6 Facteurs de risques 17 2.7 Tests de résistance 24 3 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 25 3.1 Cadre réglementaire 26 3.2 Périmètre de consolidation prudentiel 27 3.3 Composition des fonds propres 29 3.4 Évolution des fonds propres, exigences en fonds propres et ratios en 2016 34 3.5 Pilotage du capital 38 3.6 Autres ratios réglementaires 38 4 RISQUE DE CRÉDIT ET RISQUE DE CONTREPARTIE 39 4.1 Expositions aux risques de crédit et aux risques de contrepartie 40 5 RISQUE DE CRÉDIT 47 5.1 Organisation du contrôle des risques de crédit 48 5.2 Politique de crédit 48 5.3 Dispositif de surveillance du risque de crédit 49 5.4 Techniques de réduction des risques de crédit 50 5.5 Expositions aux risques de crédit 54 5.6 Risque de crédit : approche standard 59 5.7 Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes 62 6 RISQUE DE CONTREPARTIE 73 6.1 Gestion du risque de contrepartie 74 6.2 Exposition au risque de contrepartie 75 6.3 Exigences de fonds propres et actifs pondérés 80 7 TITRISATION 81 7.1 Méthodes comptables 82 7.2 Gestion des risques liés à des opérations de titrisation 82 7.3 Expositions de titrisation de la banque 84 7.4 Exigences de fonds propres 86 8 RISQUE DE MARCHÉ 87 8.1 Dispositif de gestion des risques de marché 88 8.2 Contrôle indépendant des valorisations 88 8.3 Méthodologie de mesure des risques de marché 90 8.4 Informations quantitatives détaillées 92 9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE CHANGE STRUCTUREL, DE TAUX D’INTÉRÊT GLOBAL 95 9.1 Gouvernance et organisation 96 9.2 Gestion du risque de liquidité et de refinancement 97 9.3 Risque de change structurel 104 9.4 Risque de taux d’intérêt global 105 9.5 Autres informations 107 10 RISQUE OPÉRATIONNEL 111 10.1 Objectifs et politique 112 10.2 Organisation 112 10.3 Surveillance des risques opérationnels 113 10.4 Profil de risque 115 10.5 Assurances des risques opérationnels 115 11 RISQUE DE NON-CONFORMITÉ ET DE RÉPUTATION, ET RISQUE JURIDIQUE 117 11.1 Risques de non-conformité et de réputation 118 11.2 Risques juridiques 121 12 INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS 125 12.1 Description de la politique de rémunération en vigueur chez Natixis 126 12.2 Processus décisionnel mis en œuvre pour définir la politique de rémunération 126 12.3 Rémunération des collaborateurs dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de Natixis (population « régulée ») 129 12.4 La rémunération des membres des organes sociaux 131 13 AUTRES RISQUES 13.1 Les expositions sensibles 13.2 Risque lié aux activités d’assurance 13.3 Risque stratégique 13.4 Risque climatique 13.5 Risques environnementaux et sociaux 145 146 148 151 152 152 14 ANNEXES 153 Annexe 1 : Tableau de passage du bilan financier au bilan prudentiel au 31 décembre 2016 154 Annexe 2 : Émissions instruments de fonds propres au 31 décembre 2016 156 Annexe 3 : Ratio de levier (LR2) 164 Annexe 4 : Index des tableaux 165 Annexe 5 : Tables de concordance 167 Annexe 6 : Glossaire 171
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